3.ハーモニックパターンにおけるトレードルール例
ハーモニックパターンは特にポジポジ病の方にはとても有効な処方箋です。値ごろ感などの感覚に頼るよりもはるかに有効なツールです。ただし、反射的にトレードして勝てるようなインジケータではありません。書籍Harmonic Trading, Volume Oneのトレーディングチェックリストには10個のチェックが掲載されています。
1.Is there a pattern?
(Harmonic Trading, Volume Oneより)
その1個目が、パターンが検知されているかどうかで、この後ろに9個ものチェックがあります。ここでは深くは取り上げませんが、チェックリストの中では、時間間隔は何を示唆しているか？警告のサインは出ているか？有効なPRZかどうか？という事が書かれています。つまり、トレードの有効な時間か？、他のインジケータはどうか？、ハーモニック（ＰＲＺ）が有効か？という3点は最低確認が必要です。
紹介したい内容はたくさんありますが、このあたりは取り扱い説明の範囲外ということで、別の機会にします。
ここでは、ブログにも書いた、EURUSDにおける最低限の意識する内容をベースにトレードルールの候補を書いていきたいと思います。
ａ．時間について
EURUSDにおいて、日本時間はお休みの時間です。特に仲値時間のエントリーライン越えには要注意です。ほぼだましです。何度も痛い目を見ました。
日本時間にハーモニックが検知された場合は、日本時間終了後の値動きに注意します。日本時間終了後の値動きや新しいハーモニックを見てからエントリーしても遅くはない時がほとんどです。
日本時間にハーモニックが検知された場合は、日本時間終了後の値動きに注意します。日本時間終了後の値動きや新しいハーモニックを見てからエントリーしても遅くはない時がほとんどです。
ｂ．他のインジケータについて
この章の本題です。
ここでは、ハーモニックとRSIを組み合わせる、代表的な考え方を紹介したいと思います。
■ガートレーパターンとＲＳＩとの比較
XABCDの形状において、X点がD点より深い位置にある図形（ガートレー）などの場合はX点のRSIを確認します。
RSIにおける売られすぎ、買われすぎを指しているいるかを確認します。ここの条件を満たしていないときはトレードを保留します。
■バタフライパターンとＲＳＩとの比較
XABCDの形状において、D点がX点より深い位置にある図形（バタフライ）などの場合にはD点を確認します。
RSIのシグナルが発生しているかどうかを確認したのちトレードします。
ただし、D点がX点より深い位置にある場合は、もう一つRSIのダイバージェンス（逆行現象）を確認した方がより強いパターンとなります。
■バタフライパターンとRSIとの比較 ダイバージェンスの確認
ダイバージェンスとはオシレーター系のインジケータにおいて、
価格の関係 X>D
計算値 X<D
と、価格と値の関係が逆行する現象です。（売りの場合は＜＞が逆転します）
画像のバタフライパターンでは緩やかですが逆行現象も確認できるため、なかなかに強いパターンだという事になります。
このように売られすぎ買われすぎのオシレータと組み合わせるのが基本となります。
■バタフライパターンとRSI、RCI、WSRO
例えば、売られすぎ買われすぎオシレータを3本並べてみました。
上からRSI、RCI、WSROです。
先ほどのバタフライパターンをあとの値動も併せて描画しています。
RCIとWSROは自作インジケータです。
公開中インジケータ一覧よりダウンロード可能です。
ｃ．有効ではないＰＲＺについて
■有効ではないＰＲＺ例、窓を開けて寄り付いた場合
窓を開けて寄り付いた場合と、一本（もしくは短時間で）でＰＲＺの複数のラインを超えていった場合などは、有効ではない代表例とされています。
つまり強い力がかかっていて、フィボナッチが有効ではない状況が存在するということです。
あと古すぎるハーモニックも当然無効となります。
ここで紹介したの代表例ですので、そのほかにもいろいろ反発タイミングのインジケータと組み合わせる方々が多いようです。皆様もぜひそのあたりを頭に入れてトレードしてみてください。
ハーモニックの発生とRSIの70の閾値を利用したトレードを検証してみました。
結果としては、ハーモニックだけでトレードした方がよいという結果です・・。
ハーモニックとRSIの組み合わせは、まさに教科書的なのですが、正しいか？と言われると疑問符が付く結果となりました。
ダイバージェンスでの確認はしていませんが、トレードタイミングが激減すると思われます。
一時期はRCIとの組み合わせも研究していましたが、RCIではどうも遅すぎます。
私も常に手法を研究中ですので、気になる方はTwitterなどを覗いていただければと思います。（ブログ左にtwitterアカウントへのリンクがあります）
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あと古すぎるハーモニックも当然無効となります。
ここで紹介したの代表例ですので、そのほかにもいろいろ反発タイミングのインジケータと組み合わせる方々が多いようです。皆様もぜひそのあたりを頭に入れてトレードしてみてください。
ex.2 EURUSDでRSIを組み合わせると・・・。
MT4にはバックテストというEAを利用したテスト方法があります。ハーモニックの発生とRSIの70の閾値を利用したトレードを検証してみました。
結果としては、ハーモニックだけでトレードした方がよいという結果です・・。
ハーモニックとRSIの組み合わせは、まさに教科書的なのですが、正しいか？と言われると疑問符が付く結果となりました。
ダイバージェンスでの確認はしていませんが、トレードタイミングが激減すると思われます。
一時期はRCIとの組み合わせも研究していましたが、RCIではどうも遅すぎます。
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本内容は、投資に対する利益を約束する物ではありません。最終的には自己責任によるご判断よろしくお願いいたします。
