2017年12月2日土曜日

[Gewinn]週末クローズOn/Offによるバックテスト

FX-ONのコミュニティで依頼がありました、週末クローズ設定On/Offによるバックテスト結果です。

2017/12/03追記
なお、私は、週末クローズOnでトレードしています。主に精神上の問題です^^;;
(何かあった時に手動クローズできないのは精神的によろしくないと思って・・。)

この前のドローダウンを考えて、同じ価格帯で複数ポジションを持たないような制御を付け加えて、週末クローズ無しでもドローダウンをある程度抑えることができないか検討します。
やっていましたが、芳しくないどころかドローダウン変わらずで利益が半減してしまいました。どうも同じ所をウロウロしている時は勝負したほうが良さそうです。


■週末クローズON

通貨ペアEURUSD (Euro vs US Dollar)
期間1時間足(H1) 2006.10.02 00:00 - 2017.11.24 23:00 (2006.10.01 - 2017.11.30)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーターSep00=""; MagicNumber=28980001; IsCountdong=false; SpreadFilter=5; MaxPosition=4; Comment="Gewinn9_EURUSD"; Lot=0.5; Sep01=""; MaxProfit=400; StopLoss=150; IsTrailing=true; TrailingStartPips=150; TrailingPips=80; IsBreakEven=true; BreakPips=30; MaxOpenBars=240; CloseWeekEnd=true; Sep02=""; Aggressiveness=1; SignalCloseUpper=30;
テストバー数69951モデルティック数157159849モデリング品質90.00%
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド20
純益48512.84総利益99184.52総損失-50671.68
プロフィットファクタ1.96期待利得75.45
絶対ドローダウン2827.92最大ドローダウン5477.22 (32.24%)相対ドローダウン39.02% (4588.86)
総取引数643売りポジション(勝率%)344 (78.49%)買いポジション(勝率%)299 (83.95%)
勝率(%)521 (81.03%)負率 (%)122 (18.97%)
最大勝トレード2001.54敗トレード-767.25
平均勝トレード190.37敗トレード-415.34
最大連勝(金額)30 (3724.47)連敗(金額)6 (-1852.68)
最大連勝(トレード数)8982.90 (21)連敗(トレード数)-2993.84 (4)
平均連勝7連敗2





■週末クローズOFF

通貨ペアEURUSD (Euro vs US Dollar)
期間1時間足(H1) 2006.10.02 00:00 - 2017.11.24 23:00 (2006.10.01 - 2017.11.30)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーターSep00=""; MagicNumber=28980001; IsCountdong=false; SpreadFilter=5; MaxPosition=4; Comment="Gewinn9_EURUSD"; Lot=0.5; Sep01=""; MaxProfit=400; StopLoss=150; IsTrailing=true; TrailingStartPips=150; TrailingPips=80; IsBreakEven=true; BreakPips=30; MaxOpenBars=240; CloseWeekEnd=false; Sep02=""; Aggressiveness=1; SignalCloseUpper=30;
テストバー数69951モデルティック数157159849モデリング品質90.00%
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド20
純益56400.29総利益125805.53総損失-69405.24
プロフィットファクタ1.81期待利得69.89
絶対ドローダウン1894.56最大ドローダウン6577.87 (16.28%)相対ドローダウン32.50% (3902.62)
総取引数807売りポジション(勝率%)427 (83.61%)買いポジション(勝率%)380 (85.26%)
勝率(%)681 (84.39%)負率 (%)126 (15.61%)
最大勝トレード2003.08敗トレード-767.25
平均勝トレード184.74敗トレード-550.84
最大連勝(金額)40 (5823.38)連敗(金額)6 (-4399.90)
最大連勝(トレード数)10432.84 (39)連敗(トレード数)-4399.90 (6)
平均連勝9連敗2


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2017年12月1日金曜日

[MT4インジケータ]通貨の強弱をUSDを基準にその4とFX-ONへのアップロード

皆様、週末ですね。ついに今年も最後の月となりました。
昨日のBTC祭りといい、今年はとにかくビットコインのとしでしたね。私は全く手を付けてなかったのですが、世の中ビットコイン長者と破産者をたくさん出したようで・・・。

まぁさて置き、USDを基準とした通貨強弱のラストです。
予告通り乖離率をベースに順位付けしたチャートを作成しました。

上が昨日のインデックス、下が乖離率ベースです。

どうでしょうか?正直ノリで作ってみただけと言った感じなので、研究もなにもないです。いまからですね。ただ、インデックスと比較すると頂点がはっきりでるのと、実際のピークアウトかなり前に乖離率はピークアウトするので、シグナルが早いように思われます。

その意味では、比較先となる現在価格に対する平滑化をもう少し大きくかけてみてもいいのかもしれません。
比較先終わり値に対する平滑化を10にしてみたチャートと比較してみましょう。


上が平滑化期間4、下が10です。乖離率ベースなのは同じです。
きざきざが収まった分、かなり見やすいチャートになっていますね。

さて、、ここで一点いままでのチャートと少し元データが異なる事に気がついた方はもう目を皿のようにしてチャートを見ている人だと思います。

今回の画像はNZDを省いてXAUSUD(金ドル)を加えています。物価代表として金に登場してもらいました。日本の業者では難しいのですが、AlpariやXMなどではMT4で金ドルもトレード可能ですので、このようなチャートも作成できます。画像のチャートの中では、ドル安の流れの中で、金が先にピークアウトしていたりするので、なかなか参考になりそうな気がしています。

・・・同じようなインジケータばかり4つも作成してしまいました(笑)

どのように役に立つかはいまからですが、EAに取り込んでいきたいと思っています。作成したチャートはFX-ONにアップロードしました。

・・・・久しぶりにアップロードしたら、製品紹介ページにすら飛べずにどうやってURLだせばいいのかかなり悩んだ・・・。どーいうこと??汗。とりあえずURLの登録ID書き換えて飛びました・・・・。
一旦諦めて、昔の通貨強弱インジケータのファイルをアップデートしました。

FX-ONのダウンロードはこちらから。
ダウンロード

ソースコードは記事の最後に乗せています。
[MT4インジケータ]通貨の強弱をUSDを基準に表示する。その2
[MT4インジケータ]通貨の強弱をUSDを基準に表示する。その3
[MT4インジケータ]通貨の強弱をUSDを基準にその4とFX-ONへのアップロード

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2017年11月30日木曜日

[MT4インジケータ]通貨の強弱をUSDを基準に表示する。その3

[MT4インジケータ]通貨の強弱をUSDを基準に表示する。その1
[MT4インジケータ]通貨の強弱をUSDを基準に表示する。その2

さて、第3弾です。
今回もいきなり結果画像から紹介です。

上から、その1、その2、その3です。
その3では、その2の結果に対して、一度8つの通貨の平均値を求めてから再度インデックスの計算を行っています。
USDに対する値ですので、その2ではUSDは常に100に固定されていましたが、平均値から再度求め直すとUSDに動きが出てきました。


USDとGBPとJPYだけ出した結果です。USDとJPYの逆相関っぷりがよく分かる結果です。クロスした最に、USDが間に挟まっていれば逆に動いていますし、挟まっていないのであれば、同じ方向です。
これはEURなどでは見られないJPYとGBPだけの特徴のように思われます。日本人どれだけGBPJPY好きなんだ・・・・(笑)

なお、このチャートは、描画不要な通貨をNoneとすることで表示しています。描画は不要でも計算には必要ですので、設定の通貨文字列を減らさないようお願いします。

GBPを除いて、通貨のドルに対する大体の動き幅は決まっていますので、ある程度逆張りの参考にもなりそうです。っていうよりこのチャートみているとGBPJPYのトレードしたくなりますw
まだ、全然研究してないですが、円高になり始める前に、ポンド高がピークアウトしていたり逆だったりと、少しだけ時差があるようです。ポンドが下がっているのに円安に触れていたら天井の合図とかそんな感じに使えそうな予感です。

さて、このインジケータはN本前の値を使用しています。価格差を使用して計算しているのですが、最後のインジケータは、インデックスの平均に対して再度インデック化を行っています。計算式は、乖離率を求める場合を一緒ですので、ようは通貨間で乖離率を計算した形になっています。

それなら、いっそ元データも乖離率でいいのではないかな?ということでおまけで移動平均乖離率ベースのインジケータも作成してみることにします。まぁあんまり変わらないかもしれませんが、N本前のデータと比較するインジケータと比べると最新のデータも含むデータを元データとしていますので、より何かに早く反応する・・かもしれません^^;;まだ全然実験もなにもしてないので感覚的な話です。

FX-ONへのアップロードはある程度準備が必要ですので、週末にやります〜。しばしお待ちを。

ソースコードは記事の最後です。

[MT4インジケータ]通貨の強弱をUSDを基準に表示する。その2
[MT4インジケータ]通貨の強弱をUSDを基準に表示する。その3
[MT4インジケータ]通貨の強弱をUSDを基準にその4とFX-ONへのアップロード


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ソースコードはこちらから

2017年11月29日水曜日

[MT4インジケータ]通貨の強弱をUSDを基準に表示する。その2

昨日の続きです。
[MT4インジケータ]通貨の強弱をUSDを基準に表示する。その1



上が昨日作成した現在時刻からN本前の点を100とした通貨の推移を描画したものです。
下が、描画対象のバーのN本前を100とした通貨の推移を描画したものです。

バーの最終値のみをひたすら書き続けた結果となります。上はN本前からどんどん幅が広がっていく感じの描画がされますが、下はドルに対して通貨全体の値動きがどのように推移したのかが延々描画されていく形です。

USDを基準にした時に、どのように動いているのかは眺めて、新しい戦略が思い浮かぶといいなぁ。例えばこんな感じ。

■USD,EUR,JPY,GBP H4
ふらーと眺めてみると、JPYとGBPの逆相関が結構目立ちます。
円高=ポンド安、円安=ポンド高

です。よっぽどGBPJPYのクロス通貨でのトレード量が多いのか、島国だからなのかはわかりませんが、EURUSDなどに比べると、USDJPYとGBPUSDが逆方向(チャート的には同じ方向、USDJPYにおける円高と、GBPUSDにおけるポンド安はどちらも下方向に動く)によく動いている事がわかります。具体化はできませんが、円とポンドのインデックスラインのクロスは、なかなか色々示唆していそうです。

一点注意点です。複数通貨の履歴が必要ですので、履歴が足りていない通貨があると表示がおかしくなります。
下のチャートは、USDJPYの履歴が足りなくて描画がおかしくなった例です。

このような場合は、対象となっている通貨ペアをチャートで開いて、スクロールバーを一番最後まで持っていて過去データをダウンロードするようにした後に再度インジケータをセットしてみてください。

ここまで来るとオリジナルっぽいインジケータになってきたでしょうか?
さて、後一本あります。正直役に立つかどうかわかってないのですが、価格の行き過ぎを見ようとおもった場合、インデックス化だけではなくドルに対する強さの中心値に対するばらつきでも見てみたいなーと。8つの通貨のインデックス値の平均からの乖離が見えるインジケータを最後に作りたいと思います。
作ろうとインジケータのいい所は、他の過去データからの乖離率と比較すると、最新時点で8つも対象となるデータがある所です。より乖離率を元にした逆張りが有効ではないか!と期待している所です。

今日のアップしているインジケータで結構作り終えていますので、MT4プログラムの勉強をされている方は例題の代わりにチャレンジしてみてください^^


[MT4インジケータ]通貨の強弱をUSDを基準に表示する。その2
[MT4インジケータ]通貨の強弱をUSDを基準に表示する。その3
[MT4インジケータ]通貨の強弱をUSDを基準にその4とFX-ONへのアップロード


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ソースコードはこちら

2017年11月28日火曜日

[MT4インジケータ]通貨の強弱をUSDを基準に表示する。その1

うーん。Gewinn9君は年末バタバタですね。
週末クローズONにしていると金曜日にポジションを持たない為、リアル運用の方はそれほど悪い成績になっていませんが、FX-ONのフォワードグラフはひどい形になってしまいました。

さておき、本命のEA開発に向けて複数通貨の関連性に注目している話を以前しました。
[MT4インジケータ]通貨の強弱を表示する。

この時には、移動平均を使用して大きな流れの中での強弱を判定しましたが、瞬間的な値を含む強弱も逆張りという視点では重要です。
そこで、まず第1段階として、ある特定の点を100とした場合の価格の推移を描画したいと思います。

こんな感じです。

距離が離れている通貨ほど大きな動きになっています。今で言うとGBPAUDが一番大きな値動きをしているということになります。
ドルに対して一斉に価格が同じ方向に動いた場合はドル中心、特定の通貨だけの場合は、その通貨固有の問題と言った形で、ドルか個別か?という判定にもなりそうですね。

ソースコードを修正すると、例えばJPYを中心としたインデックスも作成可能かと思います。世界の通貨はドルを中心にしているので、まずはドル中心で作ってみました。

ちなみに、世の中には同じインジケータがたくさんありますので、敢えてダウンロードするより、もっと使われているインジケータを利用されるのが良いと思います(CCFpとか・・)。汗汗。。
自作したい方で、自分で改造するサンプルにしたいという人向けです。

なお、平滑化として、元データにLWMA(4)のデータを利用しています。

ソースコードはブログの最後の方に記載してあります。
FX-ONにはもう一個の方のインジケータを作ってからセットであげたいと思います。

で、もう1個なのですが、今日作ったインジケータはドルに対するインデックスがみんな100になる地点から描画しています。
ですので、ある特定期間より前は描画していません。
これをひたすら最終値だけ描画し続けたらどうなるかな?というのが次の記事の予定です。(文章で書いても意味分からないですね・・・。次の記事でしっかり説明したいと思います・・)

[MT4インジケータ]通貨の強弱をUSDを基準に表示する。その2
[MT4インジケータ]通貨の強弱をUSDを基準に表示する。その3
[MT4インジケータ]通貨の強弱をUSDを基準にその4とFX-ONへのアップロード



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 ソースコードはこちら