2017年5月11日木曜日

[雑記]ハーモニックに組み合わせるべくかい離率の研究

だいぶん前から、ハーモニックとかい離率の組み合わせを中心にトレードしていますが、かい離率は通貨や時間軸によって数値が異なるため、EAにするのにも難しいですし、トレードルールも、なかなか明確にできません。

・かい離率は正規分布をしている
・2σの中に大体入る

という点から、かい離率を2σ=1としたチャートに置き換えてみています。

それがこちら。
■かい離率インデックス(中央)USDJPY M15

ざっくりとした見方は、ヒストグラムが0より上にある場合は上げトレンド、下にある場合は下げトレンド、±0.7を超えている場合は、行き過ぎとなります。
同じようなインジケータと比較するためにRSIも出しています。

赤のラインはボラティリティを表していて、0より上にいる場合は相場が暴れている状況、下にいる場合は一定方向に進んでいる状況(横も含む)となります。

三角持合いやレンジなどにボラティリティが低くなる傾向にあり、そこから脱出したときには行き過ぎラインに到達したとしてもまだまだ行く時がありますので、赤いラインが0より小さい時の0.7越えは天井を表さないという意味で見えるようにしてあります。

画像はM15ですが、これをD1にしても、同じように描画されます。


■かい離率インデックス(中央)USDJPY D1

2016年のトランプラリー時の値動きに着目すると、かい離率が+に行った後、上昇中ですがかい離率が下降し始めます。ちょうど頂点位置でかい離率が転換している事がわかりますね。

RSIより敏感に反応する感じです。
これだけ見えるかしていればEAへの組み込みも簡単そうですね。

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