2017年4月12日水曜日

[検証]フラクタルのレンジブレイク長期トレンド順張り短期逆張り戦略

さて、フラクタルのH4はレンジブレイクの逆張りを仕掛けた方がよい結果となりました(笑)

もう少し戦略を検証してみましょう。
逆張りの基本は長期トレンドに対しては順張りとすることです。

そこで、週足のフラクタルトレンドに対しては順張り、4時間足のフラクタルに対して逆張りというの事を基本に考えていきます。

ルールは次の通り

1.週足のフラクタルトレンド方向には逆らわないようにします。

2.4時間足でフラクタルをブレイクした後の落ち着いた期間を狙います。
 ちょっとEAで検証してみましたが、落ちているナイフを直接手に持つのは、さすがにダメなようです(汗)地面への跳ね返りかも?というということで、一回フラクタルが現れた後を狙います。


3.1時間足でのフラクタルでブレイクした後のフラクタル検出でポジションオープン
基本は4時間足と同じですが、トレンド強度が落ちたタイミング(フラクタルを検出したタイミング)でポジションをオープンします。

週足、4時間足は現在足、ポジションオープンの1時間足だけ確定足を利用したEAの結果がこちらです。

0.1ロット 最大4ポジション、最大損失200pips、最大利益400pips
50pipsにてブレークイーブン設定



通貨ペアEURUSD (Euro vs US Dollar)
期間1時間足(H1) 2005.01.03 00:00 - 2016.12.29 23:00 (2005.01.01 - 2016.12.30)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーターSep00=""; MagicNumber=86290001; IsCountdong=false; SpreadFilter=5; MaxPosition=4; Comment=""; Lot=0.1; Sep01=""; MaxProfit=400; StopLoss=200; IsTrailing=false; TrailingStartPips=100; TrailingPips=50; IsBreakEven=true; BreakPips=50; MaxOpenBars=240;
テストバー数75134モデルティック数137962416モデリング品質90.00%
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド20
純益10098.90総利益34314.57総損失-24215.68
プロフィットファクタ1.42期待利得11.46
絶対ドローダウン1125.23最大ドローダウン1693.46 (10.89%)相対ドローダウン13.42% (1602.68)
総取引数881売りポジション(勝率%)416 (79.57%)買いポジション(勝率%)465 (71.18%)
勝率(%)662 (75.14%)負率 (%)219 (24.86%)
最大勝トレード400.27敗トレード-205.52
平均勝トレード51.83敗トレード-110.57
最大連勝(金額)44 (2562.83)連敗(金額)8 (-376.54)
最大連勝(トレード数)2562.83 (44)連敗(トレード数)-916.59 (7)
平均連勝7連敗2


おおお。思ったより悪くないです。
このままEAとして販売してもいいぐらいです。ちょっとドローダウンが大きいのが気になりますが。9800円ぐらいならほしい!って方いらっしゃいましたらFX-ONでメッセージください。提出してみます。

はっきりしているのは、4時間足のレンジブレイクは大半がだまし!っていうことです(笑)

※フラクタルトレンドのソースコードの公開といったん停止します。

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