2016年3月18日金曜日

[MT4インジケータ]2/3と3/18のプロファイル形状が似ている。Tickプロファイル覚書

来週の記事ネタとして用意しているTick値ベースのプロファイルです。

来週中盤にFX-ONにアップロードしますので、気になる方はお待ちください。

EURUSD 2/3-4のTickプロファイルと、3/16-17のTickプロファイルに形状類似が見て取れるので、今日どう動くかで、プロファイル分析が有効なのかどうかの一つの検討材料にしたいとメモで残しておきます。

■EURUSD 2/3-2/4のTIckプロファイル


■EURUSD 3/16-3/17のTickプロファイル


なお、2/5はこのようになりました。
■EURUSD 2/5の値動き


3/18はどうなるでしょうか?
プロファイル的に、上昇時、上昇位置に大きなプロファイルの山を形成するといったんの天井ではないか?ということを仮定してみています。

EAでの判定はむずかしいなぁ^^;;

■マーケットTickプロファイルシリーズ
・2/3と3/18のプロファイル形状が似ている。Tickプロファイル覚書
http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt423318tick.html

・マーケットプロファイルを眺めてみる。マーケットプロファイル その1
http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4_21.html

・Tick値でプロファイルを作ってみる。マーケットプロファイル その2
http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4tick.html

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[ネタ記事]最大リスクでEAを運用したら10万円が30億になった!

いまテスト運用中のEA・・・。

まぁトレンドフォロー型でなので、トレンドがよくわからないときはあまり利益が上がりません。今年も、1月前半の下げトレンドでは大きくとりましたが、2月から3月にかけては負け始めています。まぁ1,2か月で結果を求めるようにはつくっていないという強がりを言いながらですが、フォワードで結果が出ないとカーブフィッティングしちゃったかなぁ?と不安になりますよね。

トレンドフォロー型なのでもう少し長い目でテストしたいと思います。ボーナス時期までにちゃんとした結果がでてるといいな。

さておき、テスト中は取引データをみてバグないかなぁ?と眺めていくわけですが、途中飽きます(笑)

そこで、夢設定を行って、こんなになるといいなーということで、最大リスクを取った場合のバックテストを見ながら遊んでみます。

初期投資1000ドル(約10万円)からスタート

通貨ペアEURUSD (Euro vs US Dollar)
期間2007.01.02 08:00 - 2015.12.30 23:45 (2007.01.01 - 2015.12.31)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
テストバー数223183モデルティック数106076213モデリング品質90.00%
不整合チャートエラー0
初期証拠金1000.00スプレッド15
純益33421696.61総利益81155118.10総損失-47733421.49
プロフィットファクタ1.70期待利得8355.42
絶対ドローダウン54.13最大ドローダウン10748908.69 (27.32%)相対ドローダウン55.62% (13537.74)
総取引数4000売りポジション(勝率%)2124 (73.73%)買いポジション(勝率%)1876 (77.19%)
勝率(%)3014 (75.35%)負率 (%)986 (24.65%)
最大勝トレード1579463.09敗トレード-1154904.15
平均勝トレード26926.05敗トレード-48411.18
最大連勝(金額)55 (40339.83)連敗(金額)16 (-409922.67)
最大連勝(トレード数)8175032.49 (17)連敗(トレード数)-4955793.15 (5)
平均連勝9連敗3


ヒャッハー!

1000ドルが3000万ドルになった!
・・・・・まぁ、2014年から2015年にかけて、ひたすら売ってれば儲かった期間があるので大きいのですが。
税金で毎年2割とられるため、この分も考えないといけないですね。そして、DDも1000万ドルと半端ないですね。10万円のうち3.3万やられるのと、30億円中10億やられるのではいろいろ違います^^;;
さておき、10万円かけて宝くじ買うよりは、可能性あるかな?

あと、手元のリアルフォワード口座と、みんなのMT4口座の表示が一致しない件は一回削除してもう一回新規に作り直して対応しました。

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2016年3月17日木曜日

[雑記]FOMCは、予定調和って感じでしたね。フォワードテスト中のEA

昨日のFOMCは、事前予想の通りで、予定調和的な動きでしたね。取れた人も多かったのではないでしょうか?

朝起きて、(*´▽`*)、稼働中のEAでも取れたーと喜んでいたら・・・。FX-ONでフォワードテスト中の口座が軒並みマイナスに・・・・・・・。
03/16 17:00 EUR/USD 買 1.10642 03/16 20:00 1.10795 0.03 522 -15,984
03/16 14:00 EUR/USD 買 1.10878 03/16 20:00 1.10795 0.03 -283 -16,506
03/15 21:00 EUR/USD 買 1.11102 03/16 20:00 1.10795 0.03 -1,047 -16,223
03/15 16:00 EUR/USD 買 1.11169 03/16 20:00 1.10795 0.03 -1,275 -15,176
03/15 15:00 EUR/USD 買 1.10972 03/16 20:00 1.10795 0.03 -603 -13,901
03/15 12:00 EUR/USD 買 1.11107 03/16 20:00 1.10795 0.03 -1,064 -13,298
03/15 09:00 EUR/USD 買 1.11067 03/16 20:00 1.10795 0.03 -928 -12,234
03/15 06:00 EUR/USD 買 1.1110  03/16 20:00 1.10795 0.04 -1,387 -11,306
03/15 05:00 EUR/USD 買 1.11102 03/16 20:00 1.10795 0.04 -1,395 -9,919

・・・・・(?_?)
あ、あれ?ロジック上はここで損切しないと思うのだけど???

あわてて、リアル運用のほうを確認したら

あれ?こっちはちゃんとなってる・・・。
OANDAのデモ口座とプロ口座で配信レートが違ったのか、何かしらのロジックミスなのか・・・。調査が必要となりました。

しかし、せっかく大きくとれる機会だったのに、デモ運用とはいえ、FX-ONのチャート形が崩れてしまったのはとても残念です・・・。

あと、みんなのMT4ですが、短い時間で連続して決済が入ると、正しく結果を読めないときがあるようです。3/10付近の決済が正しく反映されていません・・・・正しくするためには、一度消さないといけないのかな?再読み込みさせる方法ないかなぁ??

(追伸)
調査したところ、確かにOANDAデモと、プロで少し配信レートが違いますが、それ以前にFX-ONで運用しているV1.1と、リアルフォワードで運用しているV1.3でのバージョン違いによる動きの違いでした。アップデートが間に合っていなかったのですね・・・もったいないことをしました(TT

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2016年3月16日水曜日

[雑記] Nekoboo_Core2_Spec.L なぜ売れないのかわからないEAもある・・・・。

自分もEA開発を目標にしているため、他の方が作成したものを眺めたりします。
アルゴリズムや考え方どうこうというより、どのぐらいの成績を残せば、どのぐらい売れるのかな?っていう観点で見ています。

で、FX-ONで、今日ちらっと見つけたEAです。半年のフォワードでも、きれいな右肩上がりの曲線を描いています。
バックテストでのドローダウンがこのレベルなら0.2や0.3ロットでも十分耐えることができそうです。0.1の3ポジEAと同じ!と思えば悪くない選択です。

Nekoboo_Core2_Spec.L
・FX-ON フォワードテスト OANDA Japanデモ


・FX-ON バックテスト
期間 5分足(M5) 2005.01.10 10:50 - 2015.02.13 17:59 (2005.01.01 - 2015.03.01)
初期証拠金 10000.00 スプレッド 5
総損益 8903.74 総利益 15171.58 総損失 -6267.84
プロフィットファクター 2.42 期待利得 3.15
絶対ドローダウン 0.00 最大ドローダウン 177.03 (1.61%) 相対ドローダウン 1.61% (177.03)
総取引数 2823 ショートポジション(勝率%) 1467 (84.80%) ロングポジション(勝率%) 1356 (86.06%)
勝率(%) 2411 (85.41%) 負率 (%) 412 (14.59%)
最大 勝トレード 9.25 負トレード -92.28
平均 勝トレード 6.29 負トレード -15.21
最大 連勝(金額) 55 (405.81) 連敗(金額) 4 (-99.68)
最大化 連勝(トレード数) 405.81 (55) 連敗(トレード数) -142.79 (3)
平均 連勝 9 連敗 1



で、現在の利用者数が20人・・・・・・。


き、厳しい。

この内容なら、もっとたくさんの方が利用してくれていてもいいような気がするのですが。なぜでしょうか?
バックテストの0.1ロットいうのが、目を引かなささすぎ?、このドローダウンレベルなら0.3ロットぐらいでバックテストを出して、FX-ONさんでのフォワードも0.3ぐらいでやっておけば、十分目につく内容だったのではと思ってしまいました。

ドローダウンを抑えたライトスペック
Nekoboo_Core2_Spec.L

ちょっとこの内容でも20人にしか使ってもらえないとなると、いろいろEA開発って厳しいなぁと感じてしましました・・・。

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2016年3月15日火曜日

[雑記]次は何を研究しようかなぁ。波形解析ならMotiveWaveが良さげ

自分の中で、今テストしているEAがトレンドフォロー型としては、いったんの終着点で、まぁ少しだけ改良しようかな?というところがないわけではありませんが、改良レベルで研究っていうところまではいきません。

次はやっぱり逆張り(おいw)にチャレンジしたいのですが、まぁ難しいです。
逆張りといえば世の中ではハーモニックパターンを利用した長期順張り、短期逆張りが流行っているように思われます。

ただ、ハーモニックパターンはフィボナッチを基礎としていて、ハーモニックパターン検出例をみても、えー?なんでそこで描画したの???、結果ありきで描画してない?と考えてしまいます。

まぁ、たとえば上昇トレンド時に、一時的な利益確定での下がりにみんなが気にするフィボナッチは心理的抵抗線として有効であることは認めます。ですので手法そのものを全否定するわけではありません。

好き嫌いの問題ということにしておいてください^^;; 単純なフィボナッチと比較するとハーモニックパターンのほうが統計検証した人がいるようなので考慮の余地はありそうですが。

そーいえば、ある程度お金があるのでしたら、OANDA Japanさんが提供しているMotiveWaveが一番お勧めだと思います。
http://www.oanda.jp/LP/motivewave/

プロ口座で100万円の残高と3か月で2000万通貨取引量が必要ですが^^;;; 3か月で0.1ロット2000回といわれると、スイング系を中心な私ではちょっとなかなかハードルが高いですが^^;;;

まぁ最大15万ぐらいみたいなので、波形解析を中心にされる方は購入しちゃってもよいのかもしれませんね。
ハーモニックパターンも解析可能です。

こちらから、14日間無料トライアルが可能です。
http://www.motivewave.com/

全部入りで17万円ぐらいですが、チャート解析だけだと2万ちょっとみたいですね。
http://www.motivewave.com/products/products.htm

うーん。波形解析なら自分で作るより、こちら使った方がよさそうにおもわれます。

さてさて、自分で研究するならやっぱり、次はマーケットプロファイルかな?滞在時間が長い箇所にはより多くのポジションがたまっているという考えは検証の余地がありそうです。tick値と絡めてプロファイル作ってみるのも面白そうです。

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2016年3月14日月曜日

[変化率分散バンド] 購入特典 RCIとバンドを利用したトレンドフォローEA

お約束していた通り、変化率分散バンド購入者特典としまして、下記EAの実行ファイルとソースコードを追加いたします。

変化率分散バンドとRCIを利用したEA コード付き
変化率分散バンド購入者特典EA
変化率分散バンド購入者特典EA | fx-on.com
戦略の確認にご利用ください。

私自身も検証用に作成していますので、バグ取りが甘いかもしれません。実取引にご利用になるかどうかは、ご自身の責任にて、ご判断よろしくお願いいたします。

本日中にアップデートいたしますので、しばらくお待ちください。ただいまコメントの整備等を行っています。

■変化率分散バンドとRCIを利用したトレンドフォローEA
・両建て有
・売買ロット 0.02
・ポジション 片側5 両側最大10
・ストップ 250pips
・利確 400pips

・バックテスト結果
通貨ペア EURUSD (Euro vs US Dollar)
期間 1時間足(H1) 2007.01.02 08:00 - 2015.12.30 23:00 (2007.01.01 - 2015.12.31)
モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)

テストバー数 56562 モデルティック数 106054210 モデリング品質 90.00%
不整合チャートエラー 0  

初期証拠金 10000.00   スプレッド 15
純益 5399.17 総利益 16756.51 総損失 -11357.34
プロフィットファクタ 1.48 期待利得 2.59
絶対ドローダウン 12.50 最大ドローダウン 662.02 (5.10%) 相対ドローダウン 5.10% (662.02)

総取引数 2083 売りポジション(勝率%) 1056 (68.56%) 買いポジション(勝率%) 1027 (68.45%)
 勝率(%) 1427 (68.51%) 負率 (%) 656 (31.49%)
最大 勝トレード 80.20 敗トレード -50.64
平均 勝トレード 11.74 敗トレード -17.31
最大 連勝(金額) 33 (598.76) 連敗(金額) 12 (-226.69)
最大 連勝(トレード数) 598.76 (33) 連敗(トレード数) -227.23 (8)
平均 連勝 5 連敗 2


基本的にか下記で提案した取引をEA化したものです。
[変化率分散バンド]変化率分散バンドとRCIを利用したトレード提案

+変化率分散バンドによるトレイリング機能を追加してある程度利益がでたらトレイリングに任せる形になっています。

なお、最低限下記3つのパラメータをお使いの環境に合わせないと動作しません。

・変化率分散バンド:HVBandNonRegister/HVBand
・変化率分散バンドトレンド:HVBandNonRegister/HVBandTrend2
・RCI:HVBandNonRegister/RCIWithArrow


認証あり版をご購入いただいている場合、インジケータ名が異なっているかと思いますので、お使いの環境に合わせてご修正ください。
基本的に下記のように指定します。

フォルダ名/インジケータ名

変化率分散バンドや特典インジケータを、MQL4\Indicatorsフォルダ直下に入れている場合は、インジケータ名のみとなります。

統計的バンド幅で売買する
変化率分散バンド

また、変化率分散バンドのWEB認証なし版もリリースいたしました。
価格はお高めですが、認証なしに複数口座でご利用可能です。

変化率分散バンドの認証なし版です
変化率分散バンド 認証なし版


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