2016年3月5日土曜日

[雑記]3月の雇用統計が第一金曜日になるのは珍しい。

昨日はアメリカ雇用統計でした。

昔の記事でも書きましたが、3月の雇用統計が第一金曜日になるのは珍しいですね〜。
雇用統計の解説では、毎月第1金曜日と説明がされているのですが実は違います。

・MT4プログラム 毎月第1金曜日は米雇用統計・・いいえ違います。雇用統計発表日を計算する。
http://mt4program.blogspot.jp/2015/10/mt4-1_8.html

 前の月の12を含む週が終わった後の3番目の金曜日となります。2月12日が金曜日だったため、3月4日発表となったのですねー。2月は短いため、3月の雇用統計が第一金曜日となる事は滅多にありません。そう思うとちょっと特別な年ですね〜^^

 雇用統計の発表日時判別プログラムは意外に面倒なので、ご参考に〜。

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[変化率分散バンド]ポジションオープンの参考になる特典インジケータをFX-ONにアップいたしました。

ご好評いただいております、変化率分散バンドですが、利用者の方にもホールド・イグジットに有効に活用いただいているとのコメントを頂きました。ありがとうございます。開発の励みになります。

予告していた、変化率分散バンド向け補助インジケータをFX-ONにアップしました。
http://fx-on.com/ebooks/detail/?id=9079

変化率分散バンドをご購入いただきました皆様は、最新版をダウンロードいただき、ZIPファイル内に含まれているテキストファイルをご確認ください。
変化率分散バンドでは、判別しにくいポジションオープンタイミングの参考となるインジケータです。

バックテストでも、かなりの有用性を確認しております。
[変化率分散バンド]予告 バックテストにて2007-2015 PF1.5となる補助インジケータ
http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/2007-2015-pf15.html

~3/7 12:00まで1680円にて販売中です。

以後値上げしていきますので、気になる方はお早めのご購入をお勧めいたします。3/8より5980円を予定しています。(もしかしたら3980円を一回挟んでから5980円にするかもしれません。)

ちなみにWeb認証なし版を、2万円ぐらいで販売した場合買いたい!という方いらっしゃいますか??もしいらっしゃるようならFX-ONのメッセージ等でご連絡いただければ、検討いたします。

統計的な指定本数後の価格分散範囲をバンドで表示する。
変化率分散バンド

で書いた通り、トレンドが出ている際、取引タイミング
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2016年3月4日金曜日

[MT4インジケータ]GMMA その2 短期・長期・バンド幅を表示して取引タイミングを計る

GMMAですが、チャート上に12本のEMAを表示して視覚的にトレンドの強さや取引タイミングを計るというものです。しかし、これでは視覚的直観に頼ることになり基準を決めることができません。
そこで、GMMAの取引ルールである、短期MAの幅、長期MAの幅、長期短期間空白の幅を表示するインジケータを作成して、基準となるポイントを明確化するインジケータを作成してみましょう。

■EURUSD1H GMMA 長期・短期・長期短期区間 幅インジケータ


短期MAの幅、長期MAの幅、短期・長期間空白の幅をサブウィンドウに出してみました。

黄色い線が、短期区間の幅、白っぽい線が長期区間の幅、ヒストグラムで表示しているのが、長期短期間の空白の幅です。

もう少し大きな区間をみてみます。

■EURUSD1H GMMA 長期・短期・長期短期区間 幅インジケータ(トレンド)

GMMAの基本戦略は、長期MAの幅がある一定値ある場合、短期の幅が収束したら取引タイミングごろというものです。
ということで、今回のインジケータだと、白い線がある程度のラインにある場合で、黄色い線が、0付近になった場合、トレンド方向にポジションをとるという戦略になります。

ということで、ヒストグラムの方向が残っている状態かつ長期幅がある一定値ある場合、矢印を出す機能をつけてみました。
トレンドがはっきりしている場合は、パッと見悪くないように思われます。

■EURUSD1H GMMA 長期・短期・長期短期区間 幅インジケータ(レンジ)


ただし、合わない相場もあります。レンジっぽい動きをする場合、いまいちのように思われます。
もう少し何か判断材料が必要そうに思われますね。
頂点を狙うのは難しいということで、閾値を超えた場合ではなくて、超えていた状態から再び下回ったなど動き出してからのポジションという安全策も考えられます。

もとかくですが、GMMAはチャート上に12本のラインを描画して視覚的判断をするインジケータですが、EAとしては扱いにくいです。GMMAでのルールをインジケータ化することでEAでも扱いやすくなりますし、裁量トレードでも明確な自分基準を作るのに役にたつと思います。

さて、GMMAでは、移動平均の順番というのもトレンドの強さを図るうえでは重要だそうです。こちらも、次回インジケータ化したいと思います。

今回作成したインジケータは最後まとめてFX-ONにアップしますので、しばらくお待ちください。

■GMMAシリーズ
・GMMA その1 まずGMMAを表示してみた
http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4gmma-gmma.html

・GMMA その2 短期・長期・バンド幅を表示して取引タイミングを計る
http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4gmma.html

・GMMA その3 EMAの順番をインデックス化して押し目タイミングを計る
http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4gmma-ema.html

・GMMA その4 移動平均位置を利用した押し目戦略をバックテストで検証する
http://mt4program.blogspot.com/2016/03/mt4gmma_8.html

・GMMA その5 インデックスと幅とチャートの関係をもう少し詳しく考察する
http://mt4program.blogspot.com/2016/03/mt4gmma_9.html


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ソースコードはこちらから

2016年3月3日木曜日

[MT4インジケータ]GMMA その1 まずGMMAを表示してみた

■EURUSD1H GMMA


2本とか3本とかの移動平均じゃ、いまどの期間に一致しているのかわからーーーん。ということで、なんと12本も同時に表示して考えようっていうのがGMMAです。

CNBCアジアのアナリストさんであるダリル・ギャッピー(Daryl Guppy)さんが開発したものです。

短期6本、長期6本、短期長期間の空白のサイズでトレンドをはかるといものらしいです。

ただ、私の経験則上、移動平均をベースにした取引は成功しないことが多いです。遅延量が大きいためです。

ですので、いままで考慮していませんでしたが、開発していたGewinn7や変化率分散バンドがひと段落したのと、GMMAで専業トレーダーさんになった!という方が多いため、ちょっと研究したいと思います。

まず、チャートにGMMAを出してみました。
さて、この段階だと、視覚的経験則に頼る形となます。
私の目標はEA化することですので現時点で向いていません。GMMA直接の波形解析などは気が狂いそうなコードになりそうです。

そこで、次回は、GMMAをベースとしたサブウインドウ型インジケータを検討したいと思います。

■GMMAシリーズ
・GMMA その1 まずGMMAを表示してみた
http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4gmma-gmma.html

・GMMA その2 短期・長期・バンド幅を表示して取引タイミングを計る
http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4gmma.html

・GMMA その3 EMAの順番をインデックス化して押し目タイミングを計る
http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4gmma-ema.html

・GMMA その4 移動平均位置を利用した押し目戦略をバックテストで検証する
http://mt4program.blogspot.com/2016/03/mt4gmma_8.html

・GMMA その5 インデックスと幅とチャートの関係をもう少し詳しく考察する
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GMMAのソースコードはこちらから。

2016年3月2日水曜日

[MT4インジケータ]前方移動平均を利用して支持線・抵抗線を描画するプログラム

■前方移動平均を利用した支持線・抵抗線の描画

以前の記事で、前方移動平均と後方移動平均を利用すると、過去のデータにおいては、かなり正確なトレンド転換点を描画できることを示しました。

その時に作成した前方移動平均を利用した支持線・抵抗線の描画プログラムです。

https://mt4program.blogspot.jp/2016/01/mt4_29.html
https://mt4program.blogspot.jp/2016/02/blog-post.html

過去にトレンド転換があったラインが描画されます。トレンド転換があったということは、そのあたりに損を抱えているポジションが存在しやすいはずです。

そのことよりラインが集中している個所においては抵抗を受けやすく、空いている場所は抵抗なく価格が遷移しやすいという仮定ができそうです。

P.S.
ううう・・風邪引いてしまいました。今日はTwitterお休みです。

前方移動平均を利用した抵抗線・支持線を描画する
前方移動平均 抵抗線・支持線
前方移動平均 抵抗線・支持線 | fx-on.com

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2016年3月1日火曜日

[変化率分散バンド]予告 バックテストにて2007-2015 PF1.5となる補助インジケータ公開予定

変化率分散バンドの購入者特典としてとあるインジケータを準備しています。

変化率分散バンドはかなり強力なインジケータですが、取引タイミングに悩むときがあります。そこで、とあるインジケータと組み合わせるとポジションオープンの背中を押してくれます。

この組み合わせがかなり強力です。

バックテストで見てみましょう。

EURUSD1H Aplari 2007-2015

初期証拠金 10000.00   スプレッド 15
純益 16900.82 総利益 50954.50 総損失 -34053.68
プロフィットファクタ 1.50 期待利得 12.92
絶対ドローダウン 209.31 最大ドローダウン 1598.48 (9.56%) 相対ドローダウン 9.56% (1598.48)

総取引数 1308 売りポジション(勝率%) 667 (70.76%) 買いポジション(勝率%) 641 (73.17%)
 勝率(%) 941 (71.94%) 負率 (%) 367 (28.06%)
最大 勝トレード 400.60 敗トレード -252.32
平均 勝トレード 54.15 敗トレード -92.79
最大 連勝(金額) 30 (1730.17) 連敗(金額) 8 (-657.40)
最大 連勝(トレード数) 1859.18 (9) 連敗(トレード数) -937.54 (7)
平均 連勝 5 連敗 2

1ポジション0.1ロット、変化率分散バンド トレンド判定方向にサイン通りにポジションをもって、変化率分散バンドでトレイリングした場合の結果です。かなり魅力的なな結果ではないでしょうか?
もちろん時間的フィルタは一切入れていません。

※注意: 損切に公開予定をしていないインジケータを利用しています。

特典インジケータはFX-ON様のパスワード付きページとする予定です。
パスワードは変化率分散バンドのアップデートにてダウンロードファイル内に一緒含めます。

また、本パスワード付きページのコミュニティは、変化率分散バンドをお持ちの方同士の情報交換の場としたいと考えております。

今しばらくお待ちください。

~3/7まで1680円にて販売中 3/8より5980円
統計的な指定本数後の価格分散範囲をバンドで表示する。
変化率分散バンド


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[販売中インジケータ]変化率分散バンド V1.3アップデートのお知らせ

変化率分散バンドのアップデートをお知らせします。

■σ値カウント機能付き変化率分散バンドトレンド判定機能追加


バンドに対する終値位置を一定期間カウントしてトレンド判定を行う機能を追加した、変化率分散バンドトレンド判定インジケータを追加しました。
既存のバージョンも、そのまま入れています。

初期パラメータはEURUSDにおけるバックテスト結果を反映した値となっています。

・遅延量(0 < value)
 変化率分散バンドの遅延量です。バンド位置をN本遅延した移動平均から算出します。

・標準偏差期間(1 < value)
 変化率分散を算出する期間です。

・バンド1σ値(0 < value)
 トレンド判定の閾値となるσ位置を指定します。「連続σ1オーバー判定」の本数を連続で本バンド位置を超えた場合、トレンドが変化したと判定します。

・バンド2σ値(バンド1σ値 < value)
 トレンド判定の閾値となるσ位置を指定します。一度でも終値で本σ位置を超えた場合、トレンドが転換したと判定します。

・平滑化レート(0 < value <= 1)
変化率分散のEMA平滑化レートです。

・連続σ1オーバー判定(0 < value)
 バンド1σで説明した通りです。

・連続中央線オーバー判定(連続σ1オーバー判定 <= value)
 終値で連続して中央線をオーバーした場合トレンド転換と判定します。

・σ値カウント 移動平均期間(0 < value)
 σ位置をカウントする期間です。

・累積σ トレンドなし閾値(0 < value)
 カウントしたσが、本値を超えた場合、トレンド判定を不明の灰色にします。

・累積σ値トレンド判定閾値(0 < value)
 カウントしたσが、本値を超えた場合、トレンド転換したと判定します。

・トレンドバーの高さ(0 < value)
 トレンドを表すヒストグラムバーの高さです。見た目だけの問題です。

・トレンドが変化した場合、サウンドを鳴らす
・再生サウンド名
・トレンドが変化した場合、メールを送信する
・確定足をみてアラートを発生する
・現在値をみてアラートを発生する


■バンド幅インジケータ、表示本数指定
FX-ONのコメントにて依頼がありました、バンド幅インジケータの表示期間を限定する機能を追加しました。
あわせて、バンド幅の算出において、チャート左端が異常値になる現象を修正しました。


~3/7まで1680円にて販売中
統計的な指定本数後の価格分散範囲をバンドで表示する。
変化率分散バンド

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2016年2月29日月曜日

[販売中インジケータ]記事を間違えてアップデートしてしまった件について

先ほど、下書き段階だった、変化率分散バンドV1.3アップデートのお知らせを間違えてアップしてしまいました。

FX-ONでの変化率分散バンドV1.3リリースはまだ行っておりません。近日中に行う予定です。

申し訳ありません。

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[MT4インジケータ]二つのATRを比較する。比較元のATRをシフトしたい。

いつもブログにコメントを頂けるstaplaさまより次のようなコメントをいただきました。

・[MT4インジケータ]二つのATRを比較する。
http://mt4program.blogspot.jp/2016/02/mt4atr.html
「このインジと少しだけ違う計算ができるとありがたいのですが、こちらにコメント
させていただきます。
例えば1時間足で、ATR8とATR25をそれぞれMT4の画面に表示しているとして、
ATR8÷ATR25の計算がこのインジですが、そうではなくて、
ATR8÷9時間前時点のローソク位置のATR25 という計算です。
理由は、短期ATRの計算に使っている期間を除外して、それより前のある時点における長い期間のATRの値との比率を見たいためです。」

ソースコードが公開されているなら、このような修正が簡単に行えます。
ちょっとやってみましょう。


//------------------------------------------------------------------
// 二つのATR 比率

#property copyright "Copyright 2016,  Daisuke"
#property link      "http://mt4program.blogspot.jp/"
#property version   "1.00"
#property strict
#property indicator_separate_window

#property indicator_level1 1

//バッファーを指定する。
#property indicator_buffers 1

//プロット数を指定する。
#property indicator_plots   1

#property indicator_label1  "RATE"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrIndianRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1

input int AtrShortPeriod = 5;  // 短期ATR 移動平均期間
input int AtrLongPeriod = 20; // 長期ATR 移動平均期間

// バッファー
double rate[];

//------------------------------------------------------------------
//初期化
int OnInit()
{
   // 短縮名を設定
   string shortName = "DATRR (";
   shortName += IntegerToString(AtrShortPeriod) + "," + IntegerToString(AtrLongPeriod) + ")";
   IndicatorShortName(shortName);

   int count = 0;
   SetIndexBuffer(count++, rate);

   return(INIT_SUCCEEDED);
}

//------------------------------------------------------------------
//計算イベント
int OnCalculate(
   const int rates_total,          //各レート要素数
 const int prev_calculated,      //計算済み要素数
 const datetime &time[],         //要素ごとの時間配列
 const double &open[],           //オープン価格配列
 const double &high[],           //高値配列
 const double &low[],            //安値配列
 const double &close[],          //クローズ価格配列
 const long &tick_volume[],      //ティック数(要素の更新回数)
 const long &volume[],           //実ボリューム(?)
 const int &spread[])            //スプレット
{
   for( int i = rates_total - prev_calculated - 1 ; i >= 0; i-- )
   {
      double atr2 = iATR(NULL, PERIOD_CURRENT, AtrLongPeriod, i + AtrShortPeriod) ;
      if( atr2 > 0 )
      {
         rate[i] = iATR(NULL, PERIOD_CURRENT, AtrShortPeriod, i) / atr2;
      }
   }

   return(rates_total - 1);
}

修正箇所は赤字の部分です。割り算の元となるATRを取得する際にiの値に、シフトしたい量を+します。今回の修正では、単純に短期ATRの期間分をずらしてみました。

結果を比較した画像がこちらです。
■二つのATRを比較する。上シフトなし 下シフトあり


なるほど。確かにシフトしたほうが波形のエッジが鋭くなっていてよりはっきり区別がつきやすいように思われます。

となると、たとえば24時間前のATRと今のATRを比較したりしたくなりますよね?
シフト量とATR移動平均期間は別に指定できた方がよさそうに思われます。
ということで、修正したソースを記事の最後にアップしておきます。

staplaさま、いつも有益な情報をありがとうございます。

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