MT4&TradingView&株: [MT4インジケータ]TEMA傾き累積インジケータによるトレンドフォロー追加考察その２

少し時間が空きましたが、TEMA傾き累積インジケータを使った戦略の続きです。

前回の記事はこちら
TEMA傾き累積インジケータによるトレンドフォロー追加考察

傾き量の変化が短期周期に惑わされずトレンド方向を表すことを目的として、閾値を使ってある程度細かい振幅は無視してしまうというのが前回までの話でした。

ある程度長期のトレンドの中にも短期周期の上下は必ず発生しますので、今回はこれを逆手にとって、閾値なしで方向がリセットされる場合と、閾値を使ってリセットされない場合で考えます。
閾値を使ってリセットされないという事は、トレンド方向としては継続していると考えられますが、その中で小さな反転の動きがあった場合、追加で売り買いのチャンスになるのではないでしょうか。

チャートで見てみるとこんな感じです。

インジケータの上が閾値あり、下が閾値なしです。
例えば赤い丸のあたりで、閾値ありではリセットされず、閾値なしでリセットされています。
チャートを見てもわずかな上昇が見えますので、ここで追撃する戦略を検証してみます。

まずは追撃なし1ポジションのみの結果から見てみます。

通貨ペア		EURUSD (EUR/USD)
期間		15分足(M15) 2011.01.03 00:00 - 2015.12.31 00:00 (2011.01.01 - 2015.12.31)
モデル		コントロールポイント(おおまかな方法。結果はあまり信頼性はない)
パラメーター		MagicNumber=55351234; Lot=0.1; SpreadFilter=5; MaxPosition=2; Slippage=5; CloseBarCount=110; CloseLimitBarCount=80; StopLoss=100; TakeProfit=400; FixProfit=40; MinProfit=2; Threashold=5; EnableDiff=2; PositionPeriod=5; PositionStdPeriod=21; PositionEmaAlfa=0.8; PositionSigma1=0.7; PositionSigma2=2; ScanPeriod=60;

テストバー数	124772	モデルティック数	4393676	モデリング品質	n/a
不整合チャートエラー	0

初期証拠金	10000.00			スプレッド	現在値 (5)
純益	2893.80	総利益	13229.10	総損失	-10335.30
プロフィットファクタ	1.28	期待利得	7.84
絶対ドローダウン	420.00	最大ドローダウン	1007.00 (9.07%)	相対ドローダウン	9.07% (1007.00)

総取引数	369	売りポジション(勝率%）	188 (69.15%)	買いポジション(勝率%）	181 (68.51%)
		勝率(%)	254 (68.83%)	負率 (%)	115 (31.17%)
最大		勝トレード	400.00	敗トレード	-100.00
平均		勝トレード	52.08	敗トレード	-89.87
最大		連勝(金額)	12 (521.30)	連敗(金額)	4 (-400.00)
最大		連勝(トレード数)	688.70 (4)	連敗(トレード数)	-400.00 (4)
平均		連勝	3	連敗	1

次に追撃ありの結果です。

最大4ポジションの両建てなしで、リセットされた際には保持しているポジションは全決済します。

通貨ペア		EURUSD (EUR/USD)
期間		15分足(M15) 2011.01.03 00:00 - 2015.12.31 00:00 (2011.01.01 - 2015.12.31)
モデル		コントロールポイント(おおまかな方法。結果はあまり信頼性はない)
パラメーター		MagicNumber=55351234; Lot=0.1; SpreadFilter=5; MaxPosition=8; Slippage=5; CloseBarCount=110; CloseLimitBarCount=80; StopLoss=100; TakeProfit=400; FixProfit=40; MinProfit=2; Threashold=5; EnableDiff=2; PositionPeriod=5; PositionStdPeriod=21; PositionEmaAlfa=0.8; PositionSigma1=0.7; PositionSigma2=2; ScanPeriod=60;

テストバー数	124772	モデルティック数	4393676	モデリング品質	n/a
不整合チャートエラー	0

初期証拠金	10000.00			スプレッド	現在値 (5)
純益	11141.60	総利益	38457.90	総損失	-27316.30
プロフィットファクタ	1.41	期待利得	11.57
絶対ドローダウン	2433.40	最大ドローダウン	2779.00 (26.86%)	相対ドローダウン	26.86% (2779.00)

総取引数	963	売りポジション(勝率%）	495 (66.67%)	買いポジション(勝率%）	468 (69.44%)
		勝率(%)	655 (68.02%)	負率 (%)	308 (31.98%)
最大		勝トレード	400.00	敗トレード	-100.00
平均		勝トレード	58.71	敗トレード	-88.69
最大		連勝(金額)	31 (1163.10)	連敗(金額)	10 (-1000.00)
最大		連勝(トレード数)	2897.50 (25)	連敗(トレード数)	-1000.00 (10)
平均		連勝	6	連敗	3

グラフはほぼ同じ形のまま、ポジション数が増えている分利益が飛躍的に増えています。
追撃することで利益が増えているので、売買のタイミングとしては効果的であると言えそうです。

単純な自動売買ではマイナスの動きのときにも追撃していてドローダウンも増えていますが、このあたりを考慮すれば十分使えるのではないでしょうか。

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