2015年12月11日金曜日

複数バーを使ったATRをFX-ONにアップロードしました。

FX-ONで公開している、無料インジケータに昨日の記事で作成したインジケータを追加いたしました。
[MT4インジケータ」ATR君・・ほしい値はそこじゃない!複数バーを使ったATRを表示する。

ブログMT4開発日記で公開しているインジケータです
MT4開発日記で公開中の無料インジケータMT4開発日記で公開中の無料インジケータ | fx-on.com

ちなみに、あれこれ検証してみましたが、EAを使った取引タイミングで使うのはやっぱり難しそうです。 ただ通常のATRよりはダイバージェンスがはっきりと見て取れますので、もしATRのダイバージェンスを有効シグナルとして使っている方は、お試しいただく価値ありかとは思っています。

簡単に取り入れることができたトレイリングのベース値として試したところ、今作成しているGewinn6で少しだけPFが伸びました。こちらのほうがわかりやすそうな雰囲気です。

2015年12月10日木曜日

[MT4インジケータ」ATR君・・ほしい値はそこじゃない!複数バーを使ったATRを表示する。

 昨日、S/RオシレータとATRの連動をやっていて思ったのですが、確かに5分足を見て取引していますが、あくまでポジションオープンするタイミングのために使っているのであり、平均1時間ぐらいは保有するイメージです。とすると、ATRの値としてほしいのは1時間足です。

 1時間足チャートでATRを表示してその値を見ればよいのですが、取引のために、せっかく5分足を表示しているので、5分足をつかって現在位置を基準に1時間分のATRを描画することで、高速反応を目的にしたマルチバーATRを作成してみました。

■線のなめらかさ比較:マルチバーATR(上)と普通のATR(下) EUR/USD 5M

 まず、通常のATRですが、線がギザギザしていてはっきりと転換をつかめないときが多々あります。期間を長くすると、今度はなだらかになりすぎて反応が遅くなります。

 そこで、マルチバーATRでは、TEMAとEMAによる二つのラインを描画しています。
赤い線がTEMA(α=0.1)、水色の線がEMA(α=0.05)です。

 1時間で動く価格幅 予想値としてはEMA(水色)を、ダイバージェンスなどを見るときはTEMA(赤色)を使用するといったイメージで考えました。

 ATRとマルチバーATR(赤線:TEMA)を比較した場合、マルチバーは12本の値をとっているのにも関わらず、ほぼ5分足のATRと同じ反応を示している事がわかります。かつ、グラフはなめらかに描画されており判定として使用しやすいと思います。


■ダイバージェンス現象確認の容易さ比較:マルチバーATR(上)と普通のATR(下) EUR/USD 5M

 FXの教科書などでは、ATRのダイバージェンス現象を利用した天井圏や底値圏での逆張りが紹介されていますが、実際ATRを見てみるとグラフが不安定すぎて、どうとでも取れてしまうことが多々あります。

 そこで、具体的に赤枠内の値で見てみたいと思います。

 ATRでは、第1波と第2波はグラフ上に現れていますが、第3波は表れていません。

 マルチバーATRのTEMAでは、第3波が描画されています。その上、第1波~第3波にかけてきれいにダイバージェンス現象の発生が見て取れます。

 TEMAと、表示時間足より長い時間からATRを生成することで、高追従性と平滑化効果を両立した効果が表れています。このようにATRの分かりにくさを解消して、取引タイミングを計るインジケータとして作成してみました。

 ATRは、価格レンジをチャート化したもので、この値がトレンドと逆行し始めると、売り買い疲れの症状であるというのは直観的にわかりやすいと思いっています。ただ、ダイバージェンス現象って、EAで判定させようとすると、結構面倒なんです・・・・。バックテストでの検証ははっきりできていません。パッと見、普通のATR使うよりははるかによさそうと思い、公開しちゃいました。

 FX-ON様の無料配布も、近日アップデートいたしますので、コンパイルが面倒な方はしばしお待ちください。

ブログでソース公開中無料インジケータのダウンロードはこちらから
MT4開発日記で公開中の無料インジケータ
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 ソースコードはこちらから。

2015年12月9日水曜日

[雑記]S/RオシレータとATRを使った逆張り考察

S/Rオシレータですが、TEMA平滑化を行っても、取引のタイミングを計るのは難しいです。

ATRがピークアウトすると価格の移動余力が低くなってきて転換点が近いことを示すといわれています。
そこで、ATRと組み合わせての取引できないかなーとか思い昨日のチャートで確認してみました。




画像は2015/12/8のEUR/USD 5分足です。
ATR(24)とTEMA平滑化S/Rオシレータを表示しています。24の理由は特にありません。なんとなく5分足なので、x24で2時間だなーとおもっただけです。

積極的に仕掛けることを前提に、積極的に仕掛けるなら、天井圏ではレジストラインが100から立ち下がった箇所、底値圏では、サポートラインが0から立ち上がったところをシグナルと仮定します。

画像の赤丸・青丸の部分です。

ATRでのピークアウト/ダイバージェンスと、S/Rオシレータでのシグナルが同時に発生している個所を確認します。

・①②
 チャート前半で発生している、①②は、ATRがピークアウトしている状態でのシグナルです。確かにそのあと少し価格が下がっていますが、値動きが少なすぎて、ほとんど値幅をとれません。ピーク時と判断するATRが小さすぎる場合は、取引しないようが良いように思われます。

・③④
 ATRが上昇していく中でのシグナルとなります。
 実際には④の後、いったんの調整が発生していますが、④の時点のチャートと③の時点のチャートでは区別がつきません。ここは取引を控えるところとなります。

・⑤
 このチャート唯一の買いシグナルです。
 ATR的には④の段階でピークアウトして⑤の買いシグナルにつながっています。ATRのルールで行くと買いです。・・・が、上昇中の価格で押したピークをATRがピークアウトしたといってしまってよいのかは疑問・・・・^^;;;

・⑥
 再び価格が上昇して売りシグナルです。ATR的には上昇を続けている段階ですので、ここは手を出さないということになります。

・⑦
 ATR的には⑥でピークアウトして、⑦で再度売りシグナルです。ただし⑦のあとは取引終了時間帯ですので、ここでポジションをとるのかどうかは悩みどころです。

うーん。こーやってみると、ATRと組み合わせるとシグナルとして成立しているのは⑤ぐらいですね。それもちょっと疑問が残る内容です。

1日だけですので、何とも言えないですが、ほとんどがフィルタにはじかれてしまいました。逆に考えると押し目狙いには効果ありってことかもしれません。

S/Rオシレータのもう一つのシグナルとして、サポートラインの100からの立下り、レジストラインの0からの立ち上がりという、どちらかというと追従型のシグナルもあります。こちらはATRとの組み合わせはどうなんでしょうね?

さて、ここまであれこれ書いたのですが、ATR(24)という期間がもしかして長すぎるのかも?というのが1点、そしてATRそのものが変動が細かすぎて、とても使いにくいことが1点あります。
ということで、このATRを改善したらもっとわかりやすくならないでしょうか?

明日に続きます。


2015年12月8日火曜日

[雑記]MQL5.comを泳ぐ

MQL5が日本語化されて、ロシア語や英語の記事がMetaQuoates社によって日本語化されています。世界中の方が書いている中からMetaQuoate社さんがこれはと思われる記事を翻訳されているかと思います。いくつか紹介したいともいます。


・プライスアクション。つつみ線パターンのトレード戦略を自動化するには
https://www.mql5.com/ja/articles/1946
ローソク足のプライスアクションの一つ、つつみ線を使った日足トレードのEAコードです。日足ベースですので、取引回数は少ないですが、主要な通貨ペアですべて2014年は+になっている事が示されています。特別なフィルタなしに取引しているあたりが、すごく良いですね。

・EA(エキスパートアドバイザー)のテストと最適化
https://www.mql5.com/ja/articles/1385
EAにおけるテストと最適化の方法を記載しています。ヒストリカルデータとして保持している期間の前半をパラメータ最適化に使用して後半をパラメータの確認に使うというやり方です。あたりまえといえば当たり前なのですが、この記事を見るまで、意識しては実施していませんでした。

・利益のあるトレード戦略をどうやって探すのか
http://www.metasys-seeker.net/MQL4_Reference_ver1/18-01_iAC.html
アクセラレータオシレータでの遺伝的アルゴリズムを利用したバックテストでのパラメータ最適化を行っています。過剰最適化ではないか?ということに対して、筆者はバックテストを行った期間と隣接する期間を同じパラメータで動作させても利益が出ることを示しています。これはEAのパラメータを断続的にバックテストを実施して随時パラメータを更新することが可能であれば、相場の環境を随時解析しながら取引が行える可能性を示しています。
ただ、これを自動的に行おうとすると、EA内にバックテストと同じ機能を実装するか、OSのタスク処理などを利用した週末の自動バックテスト実行処理組み込みなど1段階手間がかかりそうです。

※この件で、2つのMT4をインストールして片側をバックテスト用にもう一つを取引用にと考えたのですが、いま単純には同じ会社のMT4を二つインストールはできませんよね?インストーラーでフォルダ選択が消えている気がします。


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2015年12月7日月曜日