Ver1.6での修正点は次の通りです。
・ある程度利益が出た後ストップ値を移動する処理にて不具合があった件を修正しました。
・利益が出た後、ATRを見ながらトレイリングする処理を追加しました。
テストバー数 414087 モデルティック数 88201304 モデリング品質 90.00%
不整合チャートエラー 1
バックテスト結果は次の通りです。
FXDDのデータを元に作成しています。
通貨ペア EURUSD (EUR/USD)
期間 5分足(M5) 2010.01.04 00:00 - 2015.08.07 23:55 (2010.01.01 - 2015.08.10)
モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
初期証拠金 10000.00 スプレッド 15
総損益 7051.20 総利益 20341.50 総損失 -13290.30
プロフィットファクター 1.53 期待利得 6.35
絶対ドローダウン 2.50 最大ドローダウン 369.30 (2.12%) 相対ドローダウン 3.17% (352.80)
総取引数 1111 ショートポジション(勝率%） 710 (33.24%) ロングポジション(勝率%） 401 (39.40%)
勝率(%) 394 (35.46%) 負率 (%) 717 (64.54%)
最大 勝トレード 300.00 負トレード -80.00
平均 勝トレード 51.63 負トレード -18.54
最大 連勝(金額) 5 (459.80) 連敗(金額) 10 (-106.50)
最大化 連勝(トレード数) 459.80 (5) 連敗(トレード数) -190.00 (7)
平均 連勝 2 連敗 3
